Apariţia metodei de simulare Monte Carlo este plasată în jurul anului 1944. Această metodă a cunoscut multe interpretări, a primit definiţii variate, prin urmare putem afirma că această metodă a parcurs un lung şi controversat proces de formare şi dezvoltare. Ceea ce recomandă utilizarea acestei metode în rezolvarea unei game variate de probleme este faptul că, pentru a obţine cel mai bun rezultat, este necesar un efort de calcul mic în comparaţie cu dificultatea problemei.

Simularea deciziilor economice poate fi aplicată tuturor claselor de probleme care cuprind reguli de funcţionare, politici şi proceduri cum ar fi cele privind adaptarea deciziilor, controlul deciziilor şi politica de preţuri.

Acţiunea tehnică de simulare nu este de fapt un procedeu de optimizare a deciziei. Rezolvarea problemelor cu ajutorul tehnicilor de simulare presupune utilizarea unor algoritmi interactivi şi existenţa unor paşi bine determinaţi în vederea atingerii obiectivului presupus.

Datele de intrare sunt, de obicei, variabile aleatoare obţinute în urma generării lor de către un generator de numere aleatoare.

Metoda “Monte Carlo” se bazează pe utilizarea unor astfel de variabile aleatoare, deoarece pentru modelele ce implică existenţa unui număr mare de variabile decizionale, metoda foloseşte în mod necesar tehnică de calcul, iar algoritmul metodei este prezentat în succesiunea etapelor sale interactive.

Paşii metodei “Monte Carlo” sunt urmatorii:

  1. Se determină variabilele sau componentele cele mai semnificative ale modelului.
  2. Se determină o măsură a eficacităţii pe care o au variabilele modelului studiat.
  3. Se schiţează distribuţiile de probabilitate cumulată ale modelului.
  4. Se stabilesc şirurile de numere aleatoare care sunt într-o corespondenţă directă cu distribuţiile de probabilitate cumulată ale fiecărei variabile.
  5. Pe baza examinării rezultatelor obţinute se determină soluţiile posibile ale problemei.
  6. Se generează un set de numere aleatoare folosind tabelele de numere aleatoare.
  7. Utilizând fiecare număr aleator şi distribuţia de probabilitate, se determină valorile fiecărei variabile.
  8. Se calculează valoarea variabilă funcţională de performanţă.
  9. Se reiau încercările de la pasul 6 şi 8 pentru fiecare soluţie posibilă.
  10. Pe baza rezultatelor obţinute se ia o decizie cu privire la soluţia optimă.

Simularea Monte Carlo reevaluează instrumentele în funcţie de schimbările pieţei şi se bazează pe scenarii ipotetice.

12 Comments to “Metoda de simulare “Monte Carlo””

  1. banu says:

    se poate exemplifica pentru un tip de activitate, urmand a fi adaptat conform cerintelor pentru diferite domenii de activitate ?..va rog

  2. Ligia says:

    buna ziua.am cautat adresa dumneavoastra de mail pt a lua legatura dar nu am gasit-o….sunt studenta in anul 4 la matematica si infosrmatica.si as vrea sa stiu daca ma puteti ajuta cu alte materiale despre metoda monte carlo(fiindu-mi necesara pt licenta).Va multumesc anticipat

  3. Bună Ligia, am să caut să văd pe unde am pus referinţele. O sursă bună este biblioteca ASE-ului, dacă eşti din Bucureşti.

  4. Ligia says:

    Sunt din Cluj-Napoca…

  5. radu says:

    buna ziua,
    as dori si eu acele referinte la aceasta metoda, deoarece si eu am licenta cam in acelasi domeniu. multumesc.

  6. Sorin G says:

    Va sugerez utilizarea unuia dintre doua programe dedicate: Crystal Ball (www.decisineering.ccom) sau @RISK (www.palisade.com). Sint softuri dedicate pentru implementarea metodei Monte Carlo.
    Mult success !

  7. Mersi de informaţie SorinG. Ai folosit vreunul din ele?

  8. Andreea Tout says:

    Salutare,
    Spuneti-mi va rog frumos pe unde as putea sa gasesc surse de informare cu privire la modelul MonteCarlo. Lucrez intr-un departament de risk si imi este necesar la servici.

    Multumesc mult si astept cu nerabdare un raspuns

  9. Andreea Tout says:

    Multumesc mult de tot.
    Eu sunt din Arad, voi incerca sa intru pe site-ul bibliotecii.

  10. Adrian says:

    http://www.riskmatrix.ro

    recomand un site care ar fi interesant pentru cei care lucreaza cu astfel de instrumente.
    Au dezvoltat chiar un model customizabil pentru investitiile in Real Estate,
    Am inteles ca este se poate adapta si pentru alte industrii…
    Bafta!

  11. dragos says:

    biblioteca upt timisoara
    matematica , al treilea rand , prima coloana , o carte de culoare albastru deschis
    si nu uitati …
    studiati , studiati , studiati !!!

  12. Lory says:

    Salut. Si eu sunt interesata de aceasta metoda. Ideea este ca eu sunt studenta la Bacau, asa ca daca ati reusit sa faceti o lucrare edespre aceasta metoda, va rog sa-mi spuneti si mie niste titluri de carti si autori.
    Va multumesc mult.